簡易檢索 / 檢索結果

  • 檢索結果：共2筆資料 檢索策略： "張光第".ccommittee (精準) and ckeyword.raw="極值理論"


  • 在搜尋的結果範圍內查詢： 搜尋 展開檢索結果的年代分布圖

  • 個人化服務 ：

    我的檢索策略

  • 排序：

      
    • 儲存 列印 E-mail 收藏

    已勾選0筆資料

      本頁全選

    1
    應用GEV分配探討選擇權評價之實證分析 -以臺指選擇權為例
    • 財務金融研究所 /97/ 碩士
    • 研究生： 邱崇益   指導教授： 莊文議 、 林丙輝
    • 在經歷了2007年次級房貸的風暴後，人們再度聚焦於極端事件發生的機率。實證結果顯示金融市場存在著厚尾現象，其意指極端事件發生的次數較某些財務理論(例如: 對數常態分配模型)更為頻繁。此論文應用一般化…
    • 點閱：227  下載：0 
    • 全文公開日期 2014/07/06 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館：臺灣博碩士論文系統)

    2
    最小投資組合價值應用於風險值領域之實證研究-以台灣股票市場為例
    • 財務金融研究所 /97/ 碩士
    • 研究生： 江柏震   指導教授： 莊文議 、 林丙輝
    • 本篇研究主要是在探討透過最小投資組合價值所算出的風險值與一般常見模型所估算出的風險值之間的關係。並且進一步地去分析各種模型所推算出的風險值其所適合風險值使用者的類型。實證對象分為兩大類,第一類是個股…
    • 點閱：608  下載：1 
    • 全文公開日期 2014/07/08 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館：臺灣博碩士論文系統)
    1